Услуги АКРА РМ по моделированию
Команда АКРА РМ предоставляет услугу по разработке всех типов статистических моделей, используемых в целях оценки риска, стресс-тестирования и принятия решений.
АКРА РМ разрабатывает модели:
- кредитного риска: PD, LGD, EAD (ККБ, МСП, банки, субъекты и МО и т. д,);
- рыночного риска и риска ликвидности: VaR, EaR, Liquidity/Interest Rate GAP, Interest Sensitive Income, Economic Value of Equity, системы FTP Казначейства;
- оценки справедливой стоимости финансовых инструментов (ценные бумаги, ПФИ);
- прогнозирования факторов риска на основе макроэкономических показателей.
Данные для моделирования
Выборка охватывает более чем десятилетний период и включает свыше 3,5 миллионов компаний, в том числе более 150 тысяч дефолтных. Статистическая основа базируется как на данных из открытых источников, так и на внутренних данных АКРА РМ. Актуализация базы осуществляется на ежемесячной основе. Полученные «сырые» данные подвергаются машинной верификации и обработке, в процессе которой используются стандартные алгоритмы (например, анализ сходимости и экономической непротиворечивости статей бухгалтерской отчетности) и методы, основанные на методах машинного обучения (например, методы семантического анализа). Использование указанных методов анализа и верификации позволяет устанавливать реальные флаги дефолта, включая просроченную задолженность 90+, реструктуризацию долга, начало процедуры банкротства и т. д.
Статистические модели АКРА РМ позволяют обеспечить адекватную величину резервов на возможные потери, точное понимание уровня риска при принятии решений, целевую доходность операций, эффективное управление капиталом и риск-аппетитом и т. д.
Особое внимание при разработке моделей команда АКРА РМ уделяет их соответствию требованиям Банка России (3624-У, 483-П), МСФО 9 и международным практикам.
Многолетний опыт команды АКРА РМ, а также гибкий подход к реализации проектов позволяют четко понять потребности заказчика и осуществить разработку как недостающих компонентов имеющихся моделей и систем, так и непосредственно всей системы под ключ.
Готовые решения
При необходимости мы готовы предложить готовые («коробочные») решения для оценки вероятности дефолта заемщиков и контрагентов в кредитных организациях. Модели разработаны в соответствии с применимыми нормативными требованиями Банка России и международными практиками, что позволяет применять их для регуляторной оценки риска и иных компонентах системы управления рисками.